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李同学2018-05-06 11:23:13

61题，对冲公式上面是标的资产，下面是对冲工具，此题怎么上面是期权，下面是短期国债呢？

回答（1）

Galina2018-05-07 17:36:47

这个公式就是用来对冲久期风险的。
此处算是一种借用吧，对冲久期风险的原理是与之一致的。
分子是标的，分母是用于对冲的。

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