张同学2018-05-05 23:06:37
张同学第43题 1确实红利的支付会降低股票价格，所以时间过了红利支付日肯定会导致European call价值下降 2.但如果从下面这个角度 European call的价值为(S0-D)-Ke^(-rt) 那么时间增加与无风险利率增加结果不都是一样的-价值下降。而不论是European call/put,还是American call/put不都是波动率越大越好吗？
回答（1）
Galina2018-05-07 17:29:00
Galina时间越长，价格的可能性越多。
利率越高的话，通过call行权买标的钱，即K可以再投资，利率越高，再投资收益越高。
是这样理解的。
不是put call parity的角度。
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