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GIN2021-06-02 13:06:10

请问老师，习题集423题，CTD cost到底是98×cf-备选bond还是备选bond-98×cf?

回答（1）

Adam2021-06-02 17:47:05

同学你好，
cost=QBP-QFP*CF，这样得出来的是净成本，选净成本最小的。
这样算出来A的净成本是2440，B的净成本是545.

如果是QFP*CF-QBP，这样算出来是净收益，找净收益最大的（这样对空头方最有利），A的收益是-2440，B的收益是-545。

一样都是B

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