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杨同学2021-06-02 06:59:38

平方根法则下，10天的VaR值计算，是10开平方乘以VaR1-day，还是10除以252开平方乘以VaR1-day？什么时候除以252，什么时候不除？

回答（1）

Millie2021-06-02 09:51:17

同学你好，如果求10天的VaR，用到的10天波动率=根号10 * 1天的波动率。

你说的252情况如图

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