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兔同学2021-05-31 12:59:51

为什么现价小于执行价，delta小于0.5？

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回答（1）

Millie2021-05-31 13:17:18

同学你好，
由call option delta图像可知，ATM call option delta=0.5，OTM call option delta取值（0，0.5），ITM call option delta取值（0.5，1）
此题k=1.36，st=1.30，st＜k，是OTM，所以delta＜0.5。

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