天堂之歌

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郑同学2018-05-03 23:50:16

请问老师为什么选择a,知识点在哪页PPT讲解过?

回答(1)

Galina2018-05-04 11:28:42

利用put call parity构造option。
put call parity有两个作用,一个是构造期权,另一个是套利,此处考察的是构造的内容。
此题问的是call option如何可以合成,也就是用其他产品构成一个call option,本质上考察的是put  call parity的内容。如图所示。
红框部分就是call的构成,也就是long一个put,一个stock,short一笔投资或者可以成为bond、,A选项与此等式表述一致

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