鲍同学2018-05-03 12:55:16
鲍同学32
回答（1）
Galina2018-05-03 18:08:57
Galina答案选A，这道题只需要注意到久期（duration）对组合是线性的就能求解出来。
首先求出这个组合P的市场价值 P= 88 * exp(-0.04*5) = USD 72.05 million.
设X为1.5年到期的的零息债券，则
[5 * (P-X) + 1.5 * X]/P = 3, 由此求出 X =41.17 million
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