夏同学2021-05-16 10:58:16
夏同学第三题的D老师讲的时候说，VaR不会检测到相关性的改变，但是下面题说VaR考虑到了相关性的影响，这两个是不是有点冲突啊？
回答（1）
Millie2021-05-18 17:19:23
Millie同学你好，组合资产VaR的计算因为涉及到了相关系数ρ，所以考虑了不同资产的相关性，这句话没错。
而上面那个题的意思是：金融危机发生后，资产间的相关性是增强了的，此时是个动态变化；而VaR是静态的，也就是说给定一个相关系数能算出一个确定的VaR值；现在相关系数增加了，VaR是不会自动改变的，除非手动更改参数，所以VaR是不能检测到ρ的改变的。
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