周同学2018-05-02 23:07:41
周同学这道题是先对冲γ再对冲delta，为什么不能先对冲delta再对冲γ呢？而且答案的话，先把γ对冲了以后，再short1950sterling时不会让γ重新不为0吗
回答（1）
Galina2018-05-03 15:18:45
Galina这道题是先对冲γ再对冲delta，为什么不能先对冲delta再对冲γ呢？
实务中对冲顺序就这样的。最后对冲delta，因为delta可以用标的资产对冲
而且答案的话，先把γ对冲了以后，再short1950sterling时不会让γ重新不为0吗
不会，vega=dc/dsigma。sterling是underlying asset，对vega没有影响。
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