王同学2018-05-02 22:35:36
王同学老师你好，这个题目里的drawdown upon default老师讲课讲的是总额度里扣除出去已经实现的120万，剩下的80万在违约时乘以75%取出来用，实在没明白，都违约了怎么还能取出来用？如果是恶意违约跑路的话，怎么不全取出来，还弄个75%是什么意思呢？老师能讲的容易理解一点吗？最好举个简单的例子。。
回答（1）
最佳
金程教育吴老师2018-05-03 16:55:30
金程教育吴老师学员你好。这里是专用名词，并不代表违约
UGD举个例子。 银行一年给小明的授信额度是5万——COM，小明已经借了2万——OS，现在有迹象表明小明的还贷能力可能出现问题，银行降低剩下额度放贷比例，小明可以借到钱还有（COM-OS）*UGD，UGD是指 还能得到借款的比例 也等价于draw down upon default
EAD通常代表银行的风险敞口 EAD=（COM-OS）*UGD
RR recovery rate=1-LGD
本题
EAD（adjusted exposure）=2+(10-2)*0.8=6.8million
UL计算公式如下，代入即可
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片