小同学2021-05-13 11:50:51
小同学估值基础课，第二章的第二节，时间见截图 前面讲key rate 5 和key rate 2 变化的话，那么会变成黄色那个折线，因为受到2这个key rate 的影响。那蓝色圈圈圈出来的地方，为什么用的是innitial value 26.22311,而不是2点的这个value 26.22411 呢，按照前面的那个黄色折线图，算delta P 就该是5和2 点的value差值啊
回答（1）
Millie2021-05-13 14:56:06
Millie同学你好，蓝色圈圈那里计算的是key rate 01(5)，也就是5年期的关键利率变动1个基点，价格变动多少；只看5年期key rate的变动，所以应该等于5年期key rate变动后的价格P5减去初始价格P0。
5年期变动是会影响2年期key rate，但是我们求的只是5年期变动后的价格对比初始价格的变化。
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