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KK2021-05-11 15:36:49

第29题，treynor ratio 的分子 应该是 组合的超额收益，可是 为什么 是 4.2 ，4.2 不是 计算出的新的组合的期望收益吗？

回答（1）

Yvonne2021-05-11 16:17:38

同学你好，这道题老师在计算E（Rp）的时候，是直接用alpha加上β乘以市场的超额收益率，没有加上Rf，所以这个4.2是不包含Rf的超额收益率，在后面计算treynor ratio的时候可以直接当作分子。

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