张同学2018-05-02 14:22:50
张同学这道题按这个式子算出来不对啊
回答（1）
金程教育吴老师2018-05-02 20:40:22
金程教育吴老师学员你好 。指数2200点，一个点价值10欧元，所以根据delta normal法里的delta法 VAR=△×z×P×σ （注意：这题指数收益率均值为0）
P的价格就为2000×10=22000（注意：指数价格计算规则FRM里是这样的，这题需要以指数为标的，用delta法）
At the money delta题目默认为0.5（注意：实际中delta＞0.5）
Zα=2.33
波动率用标的资产的， 是2.05%
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老师 我的意思是 按那个式子答案算出来不是525 而是12.815
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波动率是2.05%，老师应该是笔误了，2.05%*2200*10*2.33*0.5=525
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