王同学2018-05-02 10:38:15
王同学老师您好，我想问一下为什么这个题目不能按照我铅笔所写的那种方法来考虑，就把每一个选项都算出来，然后就只有a选项是大于零的（我记得百题中有一道box的题目，梁老师在讲解时就用了类似这样的方法。）为什么要选择c呢？
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Galina2018-05-03 14:49:47
Galina这个和box不一样。
put call parity的左右两边的组合是固定的。
即P+S一组
C+Ke-^rt一组。
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不好意思老师，我还是没太懂。p+s一组的意思也就是说long put必须和long stock一起是吗？可是c选项算出来是负的呀，为什么还说会有套利收益呢？
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不是这个意思的。
接着我上面的那两组，套利是低买高卖。
也就是买价格低的一组，卖价格高的一组。
因为正常情况下，二者应该相等，因为定价错误，才会出现套利机会。现在价格偏高的未来会均值回归到合理价格，所以会下降，因此short。反之同理。
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嗯嗯明白了，谢谢老师！
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不客气的，加油ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ
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