刘同学回答（1）
Yvonne2021-05-10 19:23:17
Yvonne同学你好，这题首先根据expected的数据也就是倒数第二列的数据计算投资组合的理论收益率，此时用的是2%。但是这几个因素的实际值与expected值存在差异，所以还要在原来计算得到的收益率的基础上再加上这几个因素的差异产生的变动。
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那这道题中的risk premium这一列就没有用是吧？
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有用的，在根据expected的数据计算第一次的预期收益率时，就是用risk premium乘以各自的β，risk premium的数据就是根据expected的数据得到的。
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