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刘同学2021-05-08 20:24:49

根据威廉夏普的理论，既然market portfolio是被充分分散化风险的点，那么是不是就说明，没有一个投资经理可以将自己的投资组合的方差控制到小于market portfolio的方差？

回答（1）

Yvonne2021-05-10 16:12:31

同学你好，应该是在收益率一定的情况下，投资组合的方差是不可能小于市场组合的方差。

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