揪同学2021-05-08 19:55:21
揪同学老师，我记得在讲强化班的时候说，roll yield=S-F，它的本质是basis，inverted情况下S＞F，那roll yield 不应该是＞0的吗？为什么这题里又变成＜0了？
回答（1）
Adam2021-05-10 15:29:17
Adam同学你好，
不是的哈，
basis是S-F，
而roll yield，是F的变化。（即假定S不变，或者说不考虑S的变化）
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