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天堂之歌

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李同学2021-05-08 15:03:15

老师你好，58题问rolling the hedge的net performance就相当于只需要考虑bakc市场下roll yield表现怎么样，而不用考虑short strategy在back市场时带来的价格收益的对吗？

回答（1）

Adam2021-05-08 16:34:25

同学你好，理解是可以的。
即假定S不变，或者说不考虑S的变化

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