钟同学2021-05-08 10:33:28
钟同学老师，请问第二个债券得出102俄不是104是不是因为它matures in one year？
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Millie2021-05-08 13:29:53
Millie同学你好，第二个债券半年付息一次，一年的coupon是4%，所以半年coupon2%。债券一年后到期，所以t=在0.5时，收到100*2%=2的coupon；在t=1时，收到coupon+面值=100*2%+100=102
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老师，请问一般什么样的表述是需要用t=1的呢？这个题我看到是一年期的，半年付息一次，t=0.5：那t=1一般是如何表述的呀？
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同学你好，t=0.5指的是：0.5时刻（也就是半年时），我们画的是现金流的图，所以哪个时刻有现金流就要把它画出来。
这个题一年期的债券半年付息一次，所在一年内有两次现金流：半年（t=0.5时）和一年末（t=1时）都有现金流。其他情况如图：
也就是说，t对应的是现金流发生的时间
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