汪同学2018-05-01 17:51:40
汪同学为什么组合波动率越高 ，风险分散水平越低？风险完全分散的组合，波动率是多少？
回答（1）
Wendy2018-05-02 09:42:22
Wendy同学你好，得出标黄的这句话，是有前提的，这一个组合，一个组合再怎么分散，也没有一个市场组合分散化做的好。而题干有告诉我们各个组合（0.24、0.25、0.22）以及市场组合的标准差（19%）了，组合的标准差是大于市场组合的标准差的。
完全分散化的组合，或者说市场组合，总风险就是剩下系统性风险beta了，因为非系统性风险已经被分散掉了。通常完全分散化的组合，或者说市场组合的beta等于1
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市场组合一般指的是什么？一个组合若是系统性风险分散是不是指波动为0？
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同学你好
市场组合，一般在题目中指的是某个指数，比如标普500指数。
波动一般说的是总风险，总风险等于系统性风险（分散不掉的）加上非系统性风险（可以通过投资在不同的股票、不同的行业，分散掉的风险）。一个市场组合，一般认为自剩下系统性风险了
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