七同学2021-05-07 00:15:04
七同学老师，请问这道题，他想锁定2%的借款利率难道不是应该long the futures吗？
回答（1）
Adam2021-05-07 13:34:08
Adam同学你好，不是的。
担心的是利率上升给我带来的损失，所以我才会去对冲。
对冲工具在选择时，要在利率上升时，给我带来盈利。用盈利弥补损失。这才是对冲。
欧洲美元期货合约的价值和利率是反向关系。
short期货，利率上升，期货价值下跌。short期货赚钱。
- 评论（0）
- 追问（3）
- 追问
-
明白了 谢谢老师
- 追问
-
但是我记得对于swap来说，如果我是borrow方，我担心r上升，那我可以进入一个 pay fixed， recieve floating的swap 来对冲，是吗？
- 追答
-
可以的
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片