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天堂之歌

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严同学2018-04-30 21:44:48

这题var值求法有点不太明白var(ds)不是10*2。33*alpha

回答（1）

金程教育吴老师2018-05-02 09:50:22

学员你好。这里用到的是delta normal 公式 VAR（dc）=△*VAR（dS）
delta（也就是△）=0.5（因为at the money）
Zα=2.33（分位数）
P=2800*10（指数*每单位指数价格）
波动率=2.05%

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