王同学2021-05-05 09:20:12
王同学求详细解答
回答（1）
Jenny2021-05-05 18:32:55
Jenny同学你好，因为每天的收益不是独立的，而是有相关性的，所以不能直接乘以根号2。这个题目给了平均的日波动率，所以每天的波动率都是1.6%，也就是σx=σy=16%，他考的其实就是方差公式的应用，所以接下来直接代入公式就可以算了：Variance (X+Y）=SQRT( Variance X+Variance Y +2 cov(x, y))， 其中cov（x，y)=ρσxσy。
- 评论（0）
- 追问（3）
- 追问
-
sqrt是什么意思啊
- 追问
-
根号2是怎么来的
- 追答
-
sqrt就是平方根的意思，根据平方根法则，我们可以把单日的波动率乘以根号N，转换成N天的波动率。所以是乘以根号2。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片