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潘同学2021-05-05 06:35:04

老师说的公式和答案上给的公式不一样，答案上的公式将波动率计算进去了，

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回答（1）

Millie2021-05-07 11:41:25

同学你好，一样的。
老师讲的是分步走：1. 先算各个资产的VaR，2. 再算资产组合的VaR。
在第一步中，各个资产的VaR=z*sigma*value，这一步是需要用到波动率的。

答案一步计算，把波动率直接带进去了

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