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潘同学2021-05-05 06:15:54

GARCH不是用来估计波动率的吗，这里不是问的VAR吗

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回答（1）

Millie2021-05-06 13:35:00

同学你好，VaR的计算需要用到sigma，VaR=绝对值（均值-z*sigma），所以GARCH估计出的波动率，也就是sigma，是可以带到VaR的计算中的。

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