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joeyaliu2021-05-04 22:39:59

请问ES取平均值的原理是否可以再解释一下，基础课里讲的是按百分比计算，不太理解

回答（1）

Millie2021-05-06 16:14:24

同学你好，ES是超过VaR的部分取平均，就是普通平均数的意思。

如果直接给的是金额，直接相加除以个数。

如果是百分比形式，比如10%的ES，ES=损失乘以各自概率加总/10%

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