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王同学2021-05-04 20:19:54

老师好Q40 的D选项没有说 gamma 先对冲gamma 再对冲delta呀，这个选项为啥经过了2步？谢谢

回答（1）

Millie2021-05-06 13:06:25

同学你好，如果题目中要求gamma中性一般都是指gamma和delta都对冲至0。

两个都要对冲的话要先对冲高阶项，也就是先对冲gamma再对冲delta。

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