夏同学2021-05-04 20:12:39
夏同学这里CAPM的计算中，有五十个资产，要计算50次各自的标准差，和两两之间的相关性，但CAPM的模型不是E(rm)＝rf+β（Erm-rf）吗，这里只有一个无风险资产和市场组合，各自的为什么要计算各自的标准差呢？CAPM中引入市场组合的目的是什么呢？
回答（1）
Yvonne2021-05-11 15:24:25
Yvonne同学你好，这要把这五十个资产看成五十个独立的公司或者投资组合，然后再利用CAPM模型计算这些公司各自的预期收益率，这部分不理解没关系，原版书已经删除这个内容。
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