王同学2021-05-04 20:11:36
王同学Q40 A选项是一阶导数，为什么B选项就是非线性变动？
回答（1）
Millie2021-05-06 13:31:12
Millie同学你好，delta是一阶导数，是线性的度量指标，可以用future对冲掉；
但是如果说option的风险可以用future完全对冲掉就是不对的，因为option是非线性的，只对冲delta是不完善的，insensitive这个词用得不对。
而且delta只能对冲掉标的资产价格的小幅变动，大的变动要考虑gamma。
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