刘同学2021-05-04 18:14:09
刘同学波动率时变下不是用rigime swiching model吗？并且C中，为什么包含期权就是非线性的？我们不是把他当做线性处理吗？不然为什么还有delta normal期权的公式
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Millie2021-05-06 16:07:55
Millie同学你好，
1. 对的，波动率变要用regime switching model
2. 期权与它标的资产间是非线性相关，这是性质；delta-normal的重要假设之一是要求线性，所以delta-normal计算出的只是近似值。
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