你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM一级

lucky2021-05-04 13:29:39

为什么Strip hedge交易次数更少一些呢？如果12个月，strip hedge一次不就可以到12个月吗

回答（1）

Adam2021-05-05 20:02:06

同学你好，不是的
strip是一对一对冲。这12个月所产生的现金流需要12笔合约去进行对冲。
而stack，往往是：签一个总的现金流，然后再一个月后平仓，再新签。。。直到结束。
考虑平仓的话，stack的交易次数更多一点

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录