lucky2021-05-04 12:09:49
lucky可以再讲一下这道题吗
回答（1）
Adam2021-05-05 19:53:00
Adam同学你好，
要实现zero vega的话，in the money就是立即行权可以获益的状态，如果行权反而亏损的话，那么期权就是out of the money,所以判断是in the money还是out of the money主要就是拿执行价格和股价比大小，就行了，再看这题，要实现zero vega，那么这个期权肯定是deep in the money或者deep out of the money，因为这两种状态下的vega是最小的，这个您可以看一下vega的图像就知道了，所以A和C都错了，再看D和B，看涨期权的价值和利率是正相关的，所以买入看涨期权能够在利率上涨的时候获益，符合题意，而看跌期权和利率是反向关系，综合起来，这道题选B
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