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天堂之歌

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黄同学2018-04-28 18:21:40

老师，为什么选c呢？

回答（1）

Galina2018-05-02 09:58:33

这个考察的就是convexity adjustment 。
如图，利率和价值反向相关时，futures的价格小于forward，futures rate大于forward rate。

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