沈同学2018-04-28 16:28:59
沈同学解释一下CD
回答（1）
Galina2018-04-28 17:39:46
Galina对于call option来说，delta大于0 ，也就是call和stock同向变动。stock高，call也值钱
C选项的话，stock高的一定程度，就out了，此时call就不值钱了，所以会有负的delta
D的话，同样道理。stock下降，call不值钱，delta正。out ，call不值钱，delta正。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片