游同学2018-04-28 13:39:04
老师,这个选项为C,我不太明白题干是economics of a short position是一种怎样的状态,就是没读懂。
回答(1)
Galina2018-04-28 16:53:57
方法一。这题问的是哪个期权组合是和short future是一致的。Short future是看跌的,因为在未来应该long future来平仓,所以希望价格越低越好,所以是看跌的,观察这四个选项,排除A、B。C、D选项唯一不同的是payoff和profit,profit=payoff-premium,short future的收益是现在的卖出价格S-未来买回来的的价格K,所以profit是不对的,多减了一个premium。方法二。直接画图。只要注意,profit和payoff区别即可。
- 评论(0)
- 追问(0)
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片