lucky2021-04-30 20:57:51
lucky请问为什么delta和标的资产价格呈反向变动风险更大呢？为什么B不对呢
回答（1）
Millie2021-05-04 00:01:59
Millie同学你好，这道题问哪种情况风险最高。
首先，gamma的正负只受long或者short影响，short方只有义务，所以short方比long方风险高，short方gamma小于0，排除BD。
对比A和C，A中delta neutral，相当于做了一个对冲，分散了风险，所以A排除。
综上，C风险最高。
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