游同学2018-04-27 17:39:06
游同学老师这道题怎么解？
回答（1）
最佳
Galina2018-04-27 17:42:41
Galina423题结合这题的话，选择A是因为题中明显指出yield curve变陡，说明市场收益率变化很大（长期利率上涨的幅度大于短期利率上涨幅度），strip的对冲方法是与标的一一对应的，没有基差风险。stack的在这种情况下基差风险很大。
另外Immunization Hedge是在收益率变化比较小的时候使用。预测将来steeper，变化比较大了
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片