Arno Fly2018-04-27 17:13:37
Arno Fly423题。老师，这个C选项里面，两个hedge是什么东东？有什么特性和优缺点？ cross和immunization，帮忙补充一下知识点给我，目前完全空白，谢谢~
回答（1）
Galina2018-04-27 18:01:04
Galinacross hedge，交叉对冲，指对价格动向相似的另一种货品进行抵消性的投资。
immunization hedge——免疫对冲。FRM是不涉及到这个方法的。我大概和你说一下这个的原理哈。immunization hedge主要用于对冲fixed income的风险，它的风险主要包括reinvestment risk 和 interest risk，利率对这两个风险是此消彼长的。immunization hedge就是将二者对冲为零。
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