游同学2018-04-27 16:39:03
游同学老师，这道题我不会看表，读不懂
回答（2）
Galina2018-04-27 17:47:19
Galina这题不难，就是文字有点多，答案选项有点长而已。对比4个选项，在哪个选项下（策略下），获利最大。注意在每个选项下，是否行权问题。
A，short put 获利0.2，short call 2.5-（8.13-7.5）。共获利2.07
B，long put获利-8.5+（54.6-45），long call获利-2.5+8.17-7.5，共获利-0.77
CD也是这么算，最终C获利-2.62,D获利2.22，所以D正确
具体如图
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老师，B选项里，long putABC为什么是-8.5+（54.6-45），put价格明明是0.2呀？还有，这个表格里的strike是执行价格K吧？就应该是k-s啊，怎么会54.6-45呢？
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-
不好意思，那个我写串了。
是-0.2-1.87=-2.07.
图是正确的。
Galina2018-04-27 17:47:19
这题不难，就是文字有点多，答案选项有点长而已。对比4个选项，在哪个选项下（策略下），获利最大。注意在每个选项下，是否行权问题。
A，short put 获利0.2，short call 2.5-（8.13-7.5）。共获利2.07
B，long put获利-8.5+（54.6-45），long call获利-2.5+8.17-7.5，共获利-0.77
CD也是这么算，最终C获利-2.62,D获利2.22，所以D正确
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老师，B选项里，long putABC为什么是-8.5+（54.6-45），put价格明明是0.2呀？还有，这个表格里的strike是执行价格K吧？就应该是k-s啊，怎么会54.6-45呢？
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不好意思，那个我写串了。
是-0.2-1.87=-2.07.
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