Arno Fly2018-04-27 16:06:25
Arno Fly431题。老师，你确定是在回答我的问题吗？ 说真的，这个题怎么做啊？能不能麻烦顺便翻译一下题目？谢谢~
回答（1）
Galina2018-04-27 16:11:34
Galina这个题是对冲的问题，但是有一些复杂，一般用duration就可以直接对冲，但是这里面给的不是直接的portfolio的duration。而且每个资产的资金量都是不一样的，这种时候我们一般都用DVO1来做。所以第一步就是算出两个资产各自的DV01，然后直接相加减，得出整个portfolio的DV01。然后用eurodollar future的DV01来进行对冲，一般把eurodollar future的DV01看做是25
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