Arno Fly2018-04-27 11:11:50
Arno Fly请问“资产收益率的肥尾分布是由于波动率在非条件分布下随时间过程变化的结果”这句话怎么理解？非条件分布是什么？为什么在非条件分布下波动率随时间过程变化会导致肥尾分布？是必然导致吗？
回答（1）
金程教育吴老师2018-04-28 16:31:38
金程教育吴老师学员你好，根据字面意思理解。条件分布：举例：对于二维随机变量(X，Y)，可以考虑在其中一个随机变量取得(可能的)固定值的条件下，另一随机变量的概率分布，这样得到的X或Y的概率分布叫做条件概率分布，简称条件分布
非条件分布就是我神马都没给你，根据这些数据算平均值、标准差等，肥尾问题放在那里就没解决
历史标准差模型通常以非条件分布为基础的，而且现实情况中，资产收益率的波动率不是固定的，这也往往导致肥尾分布
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