Arno Fly2018-04-27 08:39:18
Arno Fly597.598题，是什么意思，怎么做呢？知识点是什么呢？请解答，谢谢老师~
回答（1）
金程教育吴老师2018-04-27 09:31:31
金程教育吴老师学员你好。
597题 risk metrics就是指局部估值法 local valuation，它包括线性估值delta-normal和非线性估值delta-gamma normal
598题 因为deep in the money delta近似于1，deep out of the money delta近似于0，根据公式VARp=△×VARs， 从定量上看VARp≈0，但实际上，买一个期权多少会带来风险，VAR不等于0，所以此时使用delta normal方法效果不大好。
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