天堂之歌

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Arno Fly2018-04-27 08:13:33

431题,是什么意思,怎么做呢?知识点是什么呢?请解答,谢谢老师~

回答(1)

Galina2018-04-27 09:54:08

结合这题的话,选择A是因为题中明显指出yield curve变陡,说明市场收益率变化很大(长期利率上涨的幅度大于短期利率上涨幅度),strip的对冲方法是与标的一一对应的,没有基差风险。stack的在这种情况下基差风险很大。
另外Immunization Hedge是在收益率变化比较小的时候使用。预测将来steeper,变化比较大了

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