陈同学2021-04-23 14:37:45
陈同学分母是为什么?
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Adam2021-04-23 18:19:43
Adam同学你好，这是折现。
FRA的settlement折现一般是：单利折现。
也就是1+r*t
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但是payoff就是T时刻的呀？
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同学你好，FRA中settlement，就是payoff，即T1时刻。
这是原版书的规定哦
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这里的payoff是T2时刻的
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这里写的有点问题。
T1是settlement和payoff。
T2是理论上利息发生的时刻
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