GIN2021-04-23 13:07:12
GIN请问老师，习题集586答案看不懂，这种题怎么做？
回答（1）
Adam2021-04-23 18:00:37
Adam同学你好。
C=sn(d1)-ke(-rt)n(d2)这是完整的看涨期权的计算。
而两值期权只是完整的期权的一部分。
买入资产或空手看涨期权，同时卖出现金或空手看涨期权可以构造出一个普通的看涨期权。如图
至于计算直接记住就好了，是通过BSM模型推导出来的，比较复杂。（其实就是BSM公式的一部分。这里的Q表示的就是K，也就是一个现金）
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请问老师，问题1：根据买卖权平均得c=p+s-pv(k)，则空手看涨期权=p-pv(k)?
问题2：题目求的是binary asset-or-nothing call,所以直接代S0e(-qt)N(d1)?
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同学你好，
1：不是，这不是根据平价公式得出的。
long asset call+short cash call=long一个普通的call。
2：对的
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