吃同学2021-04-23 11:47:18
吃同学老师您好，delta为什么是-0.5
回答（1）
Millie2021-04-23 12:34:23
Millie同学你好，
题中第一句是ATM call option，所以delta绝对值=0.5，最后一句表明short position，所以delta=-0.5
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为什么是call就是0.5呢
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同学你好，无论是call option还是put option，在at-the-money（ATM）时，delta的绝对值=0.5，而call option的delta取值在0-1之间，所以ATM call option=0.5。
如果题中是ATM put option，delta=-0.5
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