陈同学2021-04-23 10:54:52
陈同学pd的方差为什么是PD(1-PD)
回答（1）
Millie2021-04-26 17:45:46
Millie同学你好，违约事件相当于一个伯努利试验：违约概率是PD，损失1，不违约概率是1-PD，损失0。可直接带入伯努利试验的方差
或者如图推导
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那UL的计算式实际是这样的吗？那么LGD的数据一般怎么给呢？直接给LGD的方差吗
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同学你好，UL公式基本不会考，你写的掉了一个平方，应该是LGD^2*PD*(1-PD)
一般考到LGD可能1. 直接给LGD，2. 告诉损失值和风险敞口自己算一个损失率，3. 告诉recover rate
给LGD方差的概率很低。
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