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天堂之歌

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ss2021-04-22 22:26:06

为什么不是（E（Rp）-Rf）/beta？

回答（1）

Yvonne2021-04-23 12:01:51

同学你好，这里老师在计算E（Rp）的时候并没有加上rf，只是计算了alpha加上β乘以市场的超额收益率，所以在后面计算treynor ratio的时候并没有减去rf，因为一开始就没有加rf。

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