朱同学2018-04-25 16:01:09
朱同学第二句话错在哪里？
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金程教育吴老师2018-04-25 17:58:30
金程教育吴老师学员你好。特例 ITM euro put theta>0
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这个特例的theta为何大于零？怎么理解？
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Deep ITM put因为股价已经接近零所以随时间流逝价格只能增加，所以theta是正的
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对一个put来说，它的价值是K-S，标的资产价格上升，put的价值应该下降，时间流逝t也是减少，它们是同向变化的，所以theta是正的？
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假设股价接近于0，而随着时间的流逝，股价只能往上升，剩下的时间越短（也就是已经流逝的时间越多），期权价值上升，所以theta是正的。
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