周同学2018-04-24 10:43:59
周同学NOTE P. 13页第三题，为什么correlation risk会使potential loss达到 unexpected？
回答（1）
Wendy2018-04-24 16:24:30
Wendy同学你好。
比如原来资产之间的相关性很小或者没有相关性，我可以得出他们的预期损失（损失的期望）。现在相关性变得很大，比如，资产和资产之间的相关性为1.也就是大家要上张都上涨，要下跌都下跌。一旦发生损失，损失会很大。所以产生偏离预期损失的情况，即非预期损失。（没有预计到的损失）
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